시스템 트레이딩의 神

* 티스토리 서버에 올려놓은 대용량의 이미지를 한꺼번에 불러오는 과정에서 오류가 발생하는 경우가 확인되어 본 글 최하단에 별도의 첨부파일을 올려두었으니 필요시 다운로드하여 확인 하세요.

파일의 용량과 해상도가 매우 크기 때문에 일부 데이터만 올릴 수 밖에 없지만 이로 인해 독자분들이 또 다른 방면으로 아이디어를 구상할 수 있게 되면 좋겠네요.

▲ 2017년 04월 21일 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 mgc 의 조합 결과와 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 mgc의 조합 결과이며 mgd와 mgc의 변화폭이나 규모를 통해 지수의 급등락에 대한 전조 현상을 포착할 수 있는지 테스트 한 결과입니다.

▲ 2017년 04월 25일 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 mgc 의 조합 결과와 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 mgc의 조합 결과이며 mgd와 mgc의 변화폭이나 규모를 통해 지수의 급등락에 대한 전조 현상을 포착할 수 있는지 테스트 한 결과입니다.

▲ 2017년 05월 02일 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 mgc 의 조합 결과와 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 mgc의 조합 결과이며 mgd와 mgc의 변화폭이나 규모를 통해 지수의 급등락에 대한 전조 현상을 포착할 수 있는지 테스트 한 결과입니다.

▲ 2017년 05월 10일 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 mgc 의 조합 결과와 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 mgc의 조합 결과이며 mgd와 mgc의 변화폭이나 규모를 통해 지수의 급등락에 대한 전조 현상을 포착할 수 있는지 테스트 한 결과입니다.

▲ 2017년 05월 23일 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 mgc 의 조합 결과와 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 mgc의 조합 결과이며 mgd와 mgc의 변화폭이나 규모를 통해 지수의 급등락에 대한 전조 현상을 포착할 수 있는지 테스트 한 결과입니다.

▲ 2017년 06월 02일 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 mgc 의 조합 결과와 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 mgc의 조합 결과이며 mgd와 mgc의 변화폭이나 규모를 통해 지수의 급등락에 대한 전조 현상을 포착할 수 있는지 테스트 한 결과입니다.

Simulated by correlation between future price and mgc and mgc.zip

▲ 확인결과 이미지 해상도 영향으로 정상적으로 출력되지 않고 뭉게지는 현상이 있어서 별도의 파일을 첨부합니다.

추후 또 다른 시뮬레이션 결과들도 올려볼 예정인데 티스토리 블로그에 올릴 수 있는 사진의 크기나 용량 등에 제한이 있다보니 많은 부분을 공개할 수 없음이 아쉽네요.

열심히 분석 해보시기 바라며 호가창에서 뵙겠습니다.

1월물 옵션 만기일이 이제 일주일 앞으로 다가왔지만 연말과 연초를 지나오면서 기대감이 반영된 영향인지 여전히 일부 옵션은 프리미엄이 높게 형성되어 있었습니다.

특히나 연말부터 이어온 강한 상승 흐름에 고삐 풀린 망아지 마냥 날뛰는 콜 옵션들의 모습을 볼 수 있었지만 오랜만의 역방향으로 시원하게 조정하는 흐름에 그동안 조정을 과하게 해오던 풋옵션이 조금 반등했고 콜 옵션은 반대로 제법 조정을 한 모습입니다.

이로써 어느정도 균형은 맞춰진 것 같으니 남은 거래일동안 재미있는 흐름이 연출되어 주기를 바랄뿐입니다.

손매매자가 아니고 시스템만 운용하다보니 그저 시장이 주면 주는대로 안주면 안주는대로 생각하고 행동한지 오래되다보니 시장 흐름에도 무덤덤해지고 또한 개별 종목은 차트를 제대로 살펴본게 언제쯤인가 싶을 정도이네요.

독자님들은 가상통화 트레이딩 하고 계신가요?

점심때 만나 뵌 분이랑 가상화폐 채굴 관련해서 얘기를 하면서 비트코인 애기가 나왔다가 곧장 이더리움으로 바뀌다가 또 금새 리플로 대화 주제가 바뀌었습니다.

잠시 리플과 기타 가상통화의 거래 및 등락 상황을 살펴보고 가겠습니다.

▲ 가상통화중 하나인 '리플'의 한달전 가격은 1리플당 287원 입니다.

▲ 가상통화중 하나인 '리플'의 오늘 오후 1시 40분의 가격은 1리플당 4,266원 입니다.

▲ 불과 한달만에 약 15배 상승했습니다.

▲ 의심이 많은 사람은 사고를 당할 가능성이 낮지만 대신 기회를 놓치고 변화에 둔감하고 쉽게 믿는 사람은 잦은 사고를 겪지만 언젠가 큰 기회가 찾아 올 수 있는데 어느것이 좋다기 보다 쉽게 믿지 말되 변화하는 세상에 맞춰 살아가려는 노력을 하고 기회를 잡을 줄 알아야 합니다.

▲ 각종 가상통화의 전광판입니다.

▲ 리플은 최근 급등세에 힘입어 거래대금이 약 3조원에 근접하고 있는데 오늘의 코스피 거래대금이 약 6조원이니 규모가 엄청나게 성장했음을 알 수 있습니다.

▲ 리플은 하루동안에만 무려 33.65% 상승하였고 뒤를 이어 이오스가 추격중입니다.

비트코인이 수년에 걸쳐 이뤄낸 큰 상승 흐름을 이더리움은 단 1년만에, 리플은 단 1개월만에 만들어내고 있으니 차기 급등 예정인 가상화폐(가상통화)는 더 짧은 시간내에 큰 상승이 나타나지 않을까 하며 적극적인 매매를 하고 계시다는데 급등락에 잘 대응 하기만 한다면 큰 수익을 넘어 부(富)를 이룰 수 있겠고 자칫 역방향의 매매를 하거나 타이밍을 놓치면 한강가게 될 것 같은 염려도 되긴 합니다.

가상통화에 대한 전망으로써 정부가 "전격 폐쇄"를 외치지 않는 이상 호전망을 유지하는 입장이기에 단기적인 시세의 부침만 잘 견딘다면 별 걱정은 없으리라 생각합니다.

다만 이미 많이 오른 종목 보다는 이전에 상승 이력이 있고 현재는 조정권에 있는 종목 또는 상승 이력이 전무한 종목을 선택하고 시간을 투자하는 것이 현명하리라 생각합니다.

일전에도 말씀드린대로 분석할 기초 자료가 턱없이 부족하다고 판단함과 동시에 손매매는 하지 않겠노라는 다짐이 있기에 개인적으로 황금 한 트럭 분량의 수익을 얻게 되더라도 당분간은 '전업 트레이딩'의 계획은 없습니다.

▲ 위탁 받은 내용중 일부를 공개하기로 하였기에 공개합니다.

▲ 아직까지 수익이 크지는 않지만 눈덩이처럼 불어나서 위탁을 의뢰한 독자분께 기쁨이 되었으면 좋겠습니다.

▲ 여러 부분을 가렸지만 실현손익과 누적실현손익은 그대로 두었습니다.

▲ 매매 내역은 자칫 로직을 유추할 수도 있기 때문에 제외하였으나 필요시 증권사에서 직접 출력받고 증권사 직인이 찍힌 자료를 오프라인상에서 열람하게 해드릴 수 있습니다.

남은 시간도 평안하길 바라며 호가창에서 뵙겠습니다.

2017년부터 시작된 가상통화 열풍이 정부의 규제책으로 한풀 꺾이는 듯 하더니 그것도 잠시일뿐 기세가 더 활활 타오르고 있는 것 같습니다.

흔히 가상통화에 대해 인터넷에서 쉽게 접할 수 있는 글이 "투기이니 하지 마라"와 "투자이다"라는 관점에서 그야말로 설전을 벌이는 것인데요.

우선 명확히 하고 갈 것은, "가상통화, 투기인가? 투자인가?"에만 포커스를 맞춰서 글을 쓸 것이니 오해가 없기를 바라며 별도의 주제로써 "가상통화"의 이름 그대로 "화폐"로써의 가치와 관련된 글을 이미 작성하여 "예약등록" 해 둔 상태이니 더더욱 오해가 없기를 바랍니다.

온라인의 여러 커뮤니티를 보면 "투기"로 생각하는 사람들의 공통적인 주장은, 2017년 11~12월에 가상통화 일별 등락율을 보면 심하게는 하루에 수십%씩 오르거나 내리기도 했기 때문에 "투기"로 보는 시각이 대부분인것 같습니다.

등락율만 높고 봤을 때 하루에 수십% 만큼의 절대적 가치 변동은 꽤나 큰 변동폭(변동율)이긴 합니다.

그러므로 순식간에 큰 폭으로 오르거나 내림세의 시세 변동을 보이는 물건(거래 대상이기 때문에 단순히 '물건'이라고 용어를 통일 하겠습니다.)을 거래하는 행위는 투기 행위이고 투기를 하는 사람은 투기꾼인다라고 정리가 될 수 있을겁니다.

그렇다면 주식의 경우 상하한가 등락 제도가 변경되면서 +/- 30% 등락율의 범위를 가질 수 있게 되었는데 이 역시 일간 변동율이 수십%에 달하니 투기인가요?

등락 범위가 제한적이기 때문에 투기일까요?

그렇다면 등락 범위가 무제한에 가까운 Kospi200 지수옵션의 경우에는 어떤가요?

아주 큰 움직임이 아니라 하더라도 매월 두번째 목요일의 옵션 만기일만 돌아오면 옵션들이 날뛰기 시작하고 하루에도 많게는 수백% 수만% 움직이기도 하는데 말입니다.

다른 예로써, 부동산의 경우 하루에 수십%가 아니라 1년에 많아야 수십% 오르는 정도이고 적게는 한자리 등락율을 보이기도 합니다만 매스컴을 통해서 '부동산 투기 열풍'이라는 단어를 쉽게 접할 수 있습니다.

등락이 클 수 있기 때문에 투기라고 보는 것은 적절하지 않다는 것이 개인적인 생각합니다.

그렇다면 제도권/비제도권 구분 때문에 투자와 투기로 나누는 것일까요?

금융 상품의 경우 각종 투자자 보호책을 사용하고 있고 제도권 범위내에서 주로 거래 되기 때문에 등락율이 크더라도 투자라고 표현하기도 하고 투기라고 말하기도 합니다.

닷컴버블때나, 2007년의 정점까지 주가가 대폭 오름세를 보일 때 주식 광풍이 불 때도 '투기 열풍'이라고 일컬었습니다.

부동산의 경우 '상품'으로 볼 수 없고 오랜 경험치가 있기는 하지만 '막연하게' 땅은 오래두면 돈이 된다는 인식이 있을뿐이지 정부나 어떤 특정 기관이나 단체에서 그 가치를 보장해주지는 않으며 무엇보다 앞서도 언급했다시피 '부동산'에는 '투기'와 '투자' 두가지 용어를 다 사용하고 있습니다.

그러므로 제도권에 포함되느냐 아니냐를 두고 구분할 수 있는 내용도 아니라는 것이 개인적인 판단이며 현재의 가상통화 거래소들은 비제도권의 사설 거래소이므로 각 독자분들이 충분히 알아보고 현명한 판단을 내리리라 생각합니다.

국어사전을 찾아보면 다음과 같이 나옵니다.