시스템 트레이딩의 神

시뮬레이션은 단순히 성과를 높이기 위한 작업이 아닙니다.

시장에 있는 여러 데이터들중 어떤 팩터(factor)가 정보이며 향후 방향성 판단에 중요하게 작용할 수 있는지 또 어떤 것들은 버려도 되거나 가중치를 미미 할 정도로 줘도 되는지 하나씩 체크 해나갈 수 있는 과정입니다.

이런 과정들을 여러차례 거치다 보면 시세와 연관성 있는 데이터가 무엇인지 조금 더 깊이 있기 데이터들을 볼 수 있게 시장을 대략적으로 훑어 보더라도 그 짧은 순간에 많은 것들을 캐취 할 수 있게 해주기도 합니다.

즉, 실력의 향상과 직결되는 부분이라는 뜻입니다.

작년말부터 꽤 오랫동안 진행 해왔던 가상통화 시뮬레이션 관련 내용을 단계적으로 풀어볼까 합니다.

첫번째 주제는 '구심점 잡기'인데요.

앞서 언급한대로 '정보'와 '노이즈'를 구분할 수 있고 '알고리즘 자동매매 시스템'을 어떤 방향으로 끌고 나가게 할 것인지 방향을 설정할 수 있고 실력도 향상 시킬 수 있는 것이 시뮬레이션이기 때문에 수도 없이 시뮬레이션 해봐야 합니다.

필자의 경우 사무실에 두고 있는 여러대의 서버와 워크스테이션(work-station), pc 그리고 일전에 소개 해드린 AWS 등을 이용해서 거의 쉬지 않고 시뮬레이션 할 수 있도록 노력하는데요.

처리 해야 할 데이터가 방대하기 때문에 시뮬레이션에 소요되는 처리 시간이 길어진 탓도 있지만 끊임없이 많은 사람을 만나고, 많은 서적을 독파하기도 하고, 때로는 사색을 하거나 전혀 엉뚱한 것들과의 접목을 시도 하는 등 아이디어를 쥐어 짜내려는 노력도 동시에 수반되어야 '시뮬레이션 대기 아이디어 목록'을 만들 수 있고 그것들을 꼼꼼히 정리하여야 '거금'을 들인 시스템들을 쉬지 않게 일 시킬 수 있으며, 무엇보다 '더욱 거금'인 '시간'을 아낄 수 있습니다.

( 아래 이미지는 상당히 깁니다. 스크롤링 잘 하세요. 아니면 End 버튼을 누른후 아래에서부터 찾아 올라오는편이 나을 수도 있습니다. )

▲ 매매 횟수가 1616회라고 되어 있는 부분은 "총 거래일 * 거래 종목 수"라고 이해하면 되며 실제로는 이보다 더 많은 거래가 발생되었습니다.

▲ 1,616일(거래종목수가 곱해진 값)간의 거래일 동안 단 하루도 손실이 발생하지 않았으며 '매매 수익률 (%)'은 매번 원금의 10%만큼만 투입되도록 설정 했기 때문에 (시뮬레이션 결과이기는 하나 그것을 전제로) 투입된 원금대비 실질적인 성과값을 구하려면 '매매 수익률 (%)'의 값에서 나누기 10을 해야 합니다.

(예로, 매매 수익률이 10.86%인 경우에는 원금대비 1.086%의 수익이 발생되었다는 뜻입니다.)

(누적 수익률도 마찬가지입니다.)

▲ 이런 실거래를 한다면 무척이나 좋겠지만 실제로는 존재하기 어려운 경우이기 때문에 시뮬레이션 프로그램을 잘못 만들지는 않았는지 몇번을 다시 확인 해봐도 틀림이 없습니다.

▲ 1,616일 동안 누적 수익률은 2,345.835%로써 투입된 원금 (1억원, 매번 종목당 실질적으로 매매에 투입된 금액은 1천만원임.) 대비 23.45835 배의 수익이 발생되었습니다.

▲ 시뮬레이션 기간은 2016년 중순부터 2017년 하순까지의 데이터를 기반으로 처리 되었습니다.

▲ 1차 시뮬레이션 기간의 데이터와 최대한의 경우의 수 중에서 가장 최고의 값만 출력한 것이고 마이너스 수익을 기록한 레코드도 분명히 있습니다. (다시 한번 강조하지만 실거래가 아니라 시뮬레이션 프로그램에 의한 시뮬레이션 결과입니다.)

무언가 이상하다 싶지만 시뮬레이터가 구동되며 처리된 상세 내역을 저장 해 둔 데이터베이스의 내용을 랜덤 샘플링 해봐도 동일한 결과가 나왔습니다.

여튼 꿈같은 일이지만 이대로만 되어 준다면 최고일텐데 지난 한달여간 시장의 가격 변동이 제법 심하게 발생 되었기 때문에 2016년 중순부터 2017년 1월 하순까지의 데이터를 기반으로 조금 더 정밀하게 시뮬레이션을 진행하고 있으며 며칠내로 결과가 나와줄 것으로 기대하고 있습니다.

이후 이야기는 시뮬레이션 결과가 완벽하게 나오면 더 적도록 하겠습니다.

업비트에 상장된 여러 종목중 34개 종목에 대한 KRW 시장의 일봉 데이터이며 포함된 종목은 아래와 같습니다.

KRW 시장의 종목별 일봉 데이터가 모두 포함되어 있는게 기본이나 거래가 없는 종목의 경우에는 데이터가 없을 수 있습니다.

데이터 분석에 필요한분은 다운로드 받아가세요.

'1분' 데이터도 있으나 용량이 많아서 블로그에 올릴 수 없음이 안타깝네요.

_Upbit_Daily_Data_From_BTC_Market_20180128.zip

_Upbit_Daily_Data_From_ETH_Market_20180128.zip

_Upbit_Daily_Data_From_KRW_Market_20180128.zip

종목별로 별도의 파일로 구분하여 저장해두었으며, 필요에 따라 엑셀에서 분석해도 되고 별도의 프로그램을 이용하거나 파싱해서 다르게 사용해도 되고 활용할 수 있는 방법은 무궁무진합니다.

위 파일에 포함되지 않은 데이터가 필요한분은 Comment 남겨 주시면 확인하는대로 데이터 올려드리겠습니다.

오랜만의 수익이지만 지수선물은 일주일동안 11.15포인트 올랐지만 옵션은 평균적으로 450~550%밖에 오르지 못했습니다.

아무래도 시간이 많이 소요 된 영향이 클 것 같은데요.

200포인트 대에서는 하루에 2%(약 5 포인트) 이상 움직이면 크다는 인식이 있었지만 330포인트 대에서는 선물의 경우 증거금이 높아졌기 때문에 5포인트가 아니라 2%인 6.60 포인트는 움직여줘야 크다는 인식이 박혀 버린것 같습니다.

지수선물이 2% 이상 움직이기 위해서는 기초자산인 코스피 200이 그만큼 움직여야 되니 거쳐야 할 호가갯수가 많아서 그런 흐름이 잘 없는 것 같습니다.

이번주의 손익은 - 13,490,150원인데 다음주가 만기전주이고 그 다음주는 만기주이니 곧 되찾아 오리라 생각합니다.

▲ 2018년 01월 01일부터 23일까지의 손익 내역이며 손익 금액은 + 8,169,759원 입니다.

▲ 캡쳐 화면이 분리된 사유는 아래의 링크를 참고 해주시기 바랍니다.

( http://systemtraders.tistory.com/632 )

▲ 위탁 받은 내용중 일부를 공개하기로 하였기에 공개합니다.

▲ 아직까지 수익이 크지는 않지만 눈덩이처럼 불어나서 위탁을 의뢰한 독자분께 기쁨이 되었으면 좋겠습니다.

▲ 여러 부분을 가렸지만 실현손익과 누적실현손익은 그대로 두었습니다.

▲ 매매 내역은 자칫 로직을 유추할 수도 있기 때문에 제외하였으나 필요시 증권사에서 직접 출력받고 증권사 직인이 찍힌 자료를 오프라인상에서 열람하게 해드릴 수 있습니다.

▲ 위 내용과 관련하여 문의가 많아 정리 해둔 것이 참고하세요.

   ( http://systemtraders.tistory.com/568 )

▲ 위 부분은 위탁자금 1800만원을 받았고 실제 운용자금은 900만원이며, 오늘까지 수수료를 제외한 실제 누적 손익 금액은 + 9,609,586원으로써 실제 운용자금 대비 100%를 돌파했으며 지금까지 수익 정도만큼 추가 수익을 내게 되면 위탁자금 대비 100%를 돌파할 수 있습니다.

▲ 그날이 언제가 될지 모르지만 언젠가는 오겠지요.

더 하고 싶은 말은 많지만 프로그램 개발건으로 글은 짧게 마무리 합니다.

호가창에서 뵙겠습니다.