시스템 트레이딩의 神

주식을 거래하다보면 참고해야 될 데이터들이 많이 있습니다.

그것은 계산이라기보다 단순 참고 해야 될 사항인데요.

선물 옵션을 거래하다보면 단순 참고가 아니라 계산후 참고를 하거나 가중치를 부여하여 계산후 참고를 하는 것들이 필요할 때가 있습니다.

특히나 실거래에 앞서 시뮬레이션을 하기 위해 미적분을 사용하거나 각 값들의 평균치 계산시 제곱으로 계산하거나 하는 것들이 그 예입니다.

이럴때 증권사에서 제공하는 기본 데이터 포맷은 string (문자열) 데이터 이지만 float 타입으로 파싱해서 사용하는데 간혹 계산시 그 값이 부정확하거나 자릿수 문제가 나올 수 있는데요.

필자는 개인적으로 처리 속도가 다소 늦더라도 decimal 타입을 선호하는 편인데 경우에 따라서는 double 타입을 사용하기도 합니다.

우리가 다뤄야 할 데이터들은 계산 값의 정확도가 중요한 것이지 속도가 크게 문제 되지는 않기에 decimal 타입을 선호합니다.

다만 decimal 의 경우에는 속도가 int 타입보다 적어도 2배 많게는 30배 이상 차이가 발생하기 때문에 이를 보완하기 위해서 모든 데이터들을 int32 또는 int64 타입으로 변경하여 처리 하는 경우도 있으며 자릿수와 정확도의 문제가 발생하지 않으면 최소한 float 타입으로 변환해서 사용하기도 합니다. (int32 도 무방)

실거래시에는 시뮬레이션때보다 더 적은 경우의 수에 대해 연산하기 때문에 본래의 데이터 타입을 사용하셔도 됩니다. (그러나 실거래시에는 결과값을 보기 위해 어차피 속도의 문제가 아니므로 필자는 decimal 타입을 선호함.)

HTS에서 기본적으로 제공하는 옵션전광판 화면을 보셨을겁니다.

▲ 이베스트 투자증권의 HTS인 eBest Pro 마스터에서 제공하는 옵션전광판은 위와 같습니다.

이러한 옵션전광판의 등가 옵션(위 이미지에서는 327.50)은 장중이 아닐때는 직전 마지막 거래에 기반하여 고정 표시되지만 장중일 때는 HTS 자체적으로 계산하여 등가 옵션의 표기가 달라질 수 있습니다.

예를들어 2018년 01월 19일 주간장 마감시의 코스피200 기준의 등가옵션은 330.00 이었지만 2018년 01월 22일 주간장이 개장한 후 장초반 일시적인 조정세로 인해 등가 옵션이 327.50으로 변경되었습니다.

위 경우처럼 장중 코스피 200 지수의 등락에 따라 HTS의 옵션 전광판 데이터는 지속적으로 변경되지만 API로 수신된 데이터의 등가옵션 구분은 전일 종가 기준의 등가옵션 구분을 그대로 사용하기 때문에 만약 장중 등락에 따른 등가옵션의 변화를 API를 통해 바로 확인하기 위해서는 별도의 계산을 해주어야 합니다.

옵션은 2.50 단위로 종목이 변경되기 때문에 50%인 1.25를 기준으로 등가옵션 구분이 변경되도록 처리 해주면 됩니다.

만약 300.00과 302.50의 중간인 301.25라는 값에 정확히 걸쳐져 있으면 등가옵션의 구분은 높은쪽인 302.50을 등가옵션으로 구분하는게 옵션 이론상 맞습니다.

장초반부터 제법 조정이 나왔네요.

연속된 고(高) 프리미엄 장세로 인해 1~9호는 오늘도 거래가 없었습니다.

며칠 자리를 비웠더니 이메일이 잔뜩 쌓여 있어서 스팸 메일은 삭제하고 개인적으로 연락 주신 내용에 대해 답변 드리느라 오늘은 낚시도 못갔네요.

이렇게 많이 연락 주실줄 모르고 이메일을 공개했는데 생각보다 많은분들이 연락주고 계신데 그만큼 '알고리즘 자동매매 시스템'의 개발 및 운용과 '주식투자', '가상화폐' 등에 대해 많은분들이 관심을 가지고 계신것 같습니다.

일대일로 연락주시지 않더라도 블로그를 통해 많은 정보를 접할 수 있도록 나름대로 애쓰는중이니 많은 관심 부탁드리며 또한 특정한 주제에 대해 다뤄주었으면 하는 부분이 있으면 별도로 언급 해주시면 말씀 드릴 수 있는 범위내에서는 최대한 '천기누설(?)'토록 해보겠습니다.

주말내내 미세먼지로 온 세상이 뿌옇더니 낚시를 다녀온 지인은 60년 평생 처음으로 마스크를 끼고 낚시하느라 답답해서 애를 먹었다고 하는군요.

조금더 청정 지역인(?) 대마도로 바람쐬러 다녀올까 싶어 조만간 또 자리를 비우게 될 것 같습니다.

단독 출조가 아니라 주변 지인들과 일정 조율을 해봐야 알 것 같습니다.

혹여나 필자를 만나기 위해 먼걸음 하실 분들이 계시다면 미리 연락주셔서 일정 조율 바랍니다.

▲ 위탁 받은 내용중 일부를 공개하기로 하였기에 공개합니다.

▲ 아직까지 수익이 크지는 않지만 눈덩이처럼 불어나서 위탁을 의뢰한 독자분께 기쁨이 되었으면 좋겠습니다.

▲ 여러 부분을 가렸지만 실현손익과 누적실현손익은 그대로 두었습니다.

▲ 매매 내역은 자칫 로직을 유추할 수도 있기 때문에 제외하였으나 필요시 증권사에서 직접 출력받고 증권사 직인이 찍힌 자료를 오프라인상에서 열람하게 해드릴 수 있습니다.

▲ 위 내용과 관련하여 문의가 많아 정리 해둔 것이 참고하세요.

   ( http://systemtraders.tistory.com/568 )

어제는 아는 형님의 친구분이자 선물 투자로 제법 많은 수익을 거두고 있는분을 뵈었는데요.

온화한 인상과 말투와 달리 고생을 많이 하신것으로 말씀 하셨습니다.

필자도 마찬가지겠지만 시장에서 메이저들과 고수들의 틈바구니에서 전쟁을 치루는것이 어렵고 또한 살아남기는 더욱 어려운 것 같습니다.

아마 필자의 속은 썩어 문드러져 있지 않을까 생각되기에 조만간 겨울 낚시 시즌이 끝나면 건강검진도 받아봐야겠습니다.

그나마 매일같이 모니터를 쳐다보며 손에서 땀이 나는지 마우스가 땀을 흘리는지 모를 정도의 긴장 태세를 유지 하지 않아도 될 시스템이 있기 때문에 다행인것 같습니다.

매매 성과가 좋은 분들이야 두 말 할것도 없이 지금처럼 계속 잘 해주시면 되겠고 힘든 시기를 통과하고 있는 분께는 언제나 응원을 보냅니다.

호가창에서 뵙겠습니다.