시스템 트레이딩의 神

블로그와 함께 운영중인 오픈 채팅방은 잠정적으로 신규 인원 유입을 차단 해두었습니다.

공지를 했어야 하나 바쁘다는 핑계가 절반이고, 오염수가 유입되는 것을 방지하기 위함이 절반입니다.

양해 바랍니다.

시스템 트레이딩 관련하여 운영중인 오픈 채팅방과는 별도로 운영하고 있는 주식방(리딩방 아님)에서는 1월부터 시장의 횡보에 대해 예고 했었고 그 대장정이 곧 마무리 될 것 같다는 느낌이 들어 공개적으로 말씀드립니다.

다만 그것은, 개인적인 뷰이니 만큼 맹신하는 일이 없어야 할 것입니다.

그저, 그런 사람도 있구나 하고 이해하고 받아 들이면 되고 이해가 되지 않으면 받아들이지 않으면 그만입니다.

오늘은 오랜만의 포스팅인데요.

제목을 기괴하게 적어두었네요.

매매를 하면서 잘하고 싶다, 고수들은 어떤 매매를 하나 궁금해들 하고, 그 고수는 오늘은 얼마나 수익을 냈을까는 많이들 궁금해 하시죠?

그런데 그들의 엉덩이가 얼마나 오랫동안 무거웠을까는 궁금해하지 않고 실천하지 않으려 하고 요행만을 바라는 수 많은 개인 투자자들을 보니 시장은 언제나 변화하지 않고 있구나 생각합니다. (그러면서 좋은 서적은 없는지, 혹은 논문은 없는지 오늘도 열심히 웹 서핑을 하고 있겠지요.)

많은 고수분들의 뷰에서는 시장은 진화하고 있지만, 제 뷰에서는 그러하질 않아 보입니다.

제 코가 석자임에도, 그리고 주제 넘게도 몇몇분에 대해 제 뷰를 전해드리고 있습니다.

크기와 형태가 다를뿐 결국 '원리는 하나다.!'라고 말입니다.

그 분들은 수 많은 고수들이 그러했듯, '엉덩이를 무겁게' 하는 과정을 거치고 있으니 언젠가 많은분들께 소개 해드릴 수 있는 날이 오지 않을까 생각하고요.

자신의 매매가 수익으로 귀결되지 못하다면, 자잘한 수익은 반복되지만 결국 큰 손실로 치명상을 입는 계좌를 가지고 있다면 가장 좋은 교과서를 가지고 있는데 각자 '본인'만 모르고 있는것을 수 없이 목도하고 있습니다.

각설하고, 본론으로 가보겠습니다.

시장에서 유명한 bet size 에 관한 이론들이 많이 있는것으로 압니다. (필자는 그 명칭이나 방법에 대해서는 소상히 아는 바가 없으니 묻지 마시길 바랍니다.)

본 블로그의 내용은 어디까지나 필자의 생각들을 풀어내는 공간일 뿐 옳고 그름을 논하고자 함이 아니고 그럴만한 능력이 없는 것은 여러 독자분들께서 아시리라 생각합니다.

betting, 흔히 배팅 또는 베팅이라고 하는데요.

가장 효율적인 방법은 '확률'이라고 생각하며 실제로 필자의 손매매나 시스템매매에서 많이 채용하고 있는 방법입니다.

대체로 있는대로 들이붓는 방식을 사용하실텐데요.

필자는 나름의 기준에 맞춰 확률을 더하거나 빼고 그에 맞게 bet 합니다.

물타기란 있을 수 없고, 추가 매수는 오로지 확률에 근거하여 '불타기'만 합니다.

확률이 낮으면 거들떠보지 않으면 될 일이고,

적당하다 싶으면 적당한만큼만 bet 합니다.

기본적으로 규모의 차이일뿐, 추세를 추종하는 매매를 하고자 하기 때문에 추세가 확인되면 bet 규모가 늘어납니다.

시세의 정점인지는 알 수 없지만 적당하다 싶은 '그 부근'에서는 수익 실현으로 연결하며 앞서 언급한 '주식방'에서는 '줄이고 줄이고'라는 표현을 자주 사용합니다.

그것은 어찌보면 scoring에 따른 비중을 가감하는 것과 궤를 같이 할지도 모릅니다.

만약 한번의 거래에 있어서 너무 높은 score(확률)가 책정된다 하더라도 최대치는 늘 정해져 있으며 만점의 scoring은 언제나 없습니다.

달리 말해보지요.

bet size는 bat size와도 맥을 같이 합니다.

여기에서 말하는 bat 는 baseball bat를 예로 들어 보겠습니다.

길고 적당한 무게감에 단단하며 때로는 파괴력을 가집니다.

bet의 size는 bat의 크기, 무게, 두께와도 같다고 표현 해보겠습니다.

거래량도 없는 종목을 일시에 큰 자금으로 매수할 수 없으며, (bat를 휘두를 수 없음)

아주 좁은 폭의 등락에도 큰 금액 평가손익으로 오가더라도 감당할 수 있으면 bat를 휘두를 수 있겠지만 자신이 감당할 수 없는 크기, 무게, 두께를 가진 bat를 휘두르기에는 버거울테지요.

작고 투명한 박스에 손이 겨우 들어갈만한 정도의 구멍을 뚫어놓고, 그 박스에는 20kg의 금괴를 넣어놓은 뒤, 단 한손만 이용하여 꺼낼 수 있는 자는 그것을 취하라! 라는 이미지 혹은 영상은 유명한데요.

그것을 취할 수 있는 사람이 없음과 같은 맥락입니다.

적당한 정도의 bat를 많이 휘둘러보고 그것에 대한 감각이 있는 사람은 조금씩 커지는 bat의 크기, 무게, 두께에도 쉽게 적응하고 어렵지 않게 휘두르는 모습을 볼 수 있으나, 어린이에게 성인용 bat를 주면 버거워하는 것도 볼 수 있습니다.

언젠가부터 유행어가 되버린 것 같은, 흔히 말하는 '주린이'가 크고 무거운 bat를 쉽게 휘두를 수 있을리 만무한 것과 같은겁니다.

bat의 크기와 무게는 자신이 감당할 수 있는 '적당한' 정도가 좋습니다.

목표 수익금, 수익률을 정해두고 bat를 휘두르는 것은 위험하다고 생각하는데요.

마치 타석에 들어선 타자가 '홈런'을 치겠다고, '기록'을 세우겠다고, '업적'을 남기겠다고 생각하다가 헛스윙을 연발하는 모습과 다르지 않아 보입니다.

늘 시장이 주는 만큼 챙겨오면 될 일입니다.

bet size도 그러한 이치로 생각합니다.

어떤 법칙이거나 한 것은 아니고 필자의 생각이 그러하고, 오랜 매매가 그러 해왔습니다.

단기 거래에 확률을 적용하려면 각 거래마다 확률에 기반하여 거래하면 되고,

단기 거래는 손실과 수익이 엇갈리더라도 장기적으로 꽤 괜찮은 손익비를 가진다면 정률, 정액 bet 을 선택하는 것이 낫다고 봅니다.

best size에 대하여 말씀 드렸습니다.

달을 가르키는데 손가락을 보지 말고 곱씹어 보시기 바랍니다. (곱, 곱, 곱창 먹고 싶네요!!)

관심을 가지고 찾아주는 분들이 적지 않은데 제대로 된 글을 오늘도 쓰지 못하고 주저리 주저리 하다 만 느낌입니다.

호가창에서 뵙겠습니다.