시스템 트레이딩의 神

HTS를 통해 거래를 하다보면 실시간 체결 데이터의 색상이 빨강, 파랑, 검정 이렇게 3가지의 경우로 출력됩니다.

독자님들은 체결데이터에 입혀진 색상이 의미하는 바는 무엇이라 생각하시나요?

경우마다 다를수는 있겠지만 필자가 사용하고 있는 이베스트 투자증권의 기준으로 그것은 매수체결, 매도체결, 데이터누락(알수없음) 입니다.

매매를 해온 지난 시간동안 다양한 사람들을 만나왔는데 그중 매수체결, 매도체결의 데이터를 이용하여 각 체결 강도를 측정하고 그것을 기반으로 매매하는 분도 만나뵌적이 있는데요.

색상으로 체결을 구분한다? 사실은 반은 맞고 반은 틀린 내용입니다.

그 이유는, 증권사는 기본적으로 코스콤(KOSCOM)에서 가공되지 않은 100%의 Real 데이터를 받게 되지만 증권사는 서버 부하 등을 이유로 여러 정보들을 가공해서 내려주기 때문인데요.

앞서 "증권사 API를 사용하다보면 생기는 문제 #1"에서도 언급했듯 접속 서버별로 수신받을 수 있는 데이터의 갯수가 다를 수 있는 원인이기도 합니다.

( http://systemtraders.tistory.com/451 )

이러한 가공(재처리) 과정에서 체결구분에 대한 인자값이 NULL (빈 값)로 내려오는 경우가 발생하기 때문에 증권사에서 내려주는 데이터가 100% 맞다고 판단해서는 안됩니다.

또한 Real TR이 아닌 조회 TR을 사용하여 조회시 Real TR과 체결구분 인자값(쉽게 말해 매수 체결인지 매도 체결인지의 구분)이 다를 수 있는데 Real TR을 통해 NULL이 수신되어 증권사 서버에 저장되면 이후 조회 TR로 데이터를 요청했을때 해당 데이터는 매도체결로 간주되어 수신됩니다.

위 모든 내용은 필자의 주관적 판단에 따른 것이 아니라 코스콤의 전산 담당자 그리고 증권사의 API 담당자에게 확인한 내용을 토대로 작성했습니다.

* 티스토리 서버에 올려놓은 대용량의 이미지를 한꺼번에 불러오는 과정에서 오류가 발생하는 경우가 확인되어 본 글 최하단에 별도의 첨부파일을 올려두었으니 필요시 다운로드하여 확인 하세요.

파일의 용량과 해상도가 매우 크기 때문에 일부 데이터만 올릴 수 밖에 없지만 이로 인해 독자분들이 또 다른 방면으로 아이디어를 구상할 수 있게 되면 좋겠네요.

▲ 2017년 04월 21일 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 mgc 의 조합 결과와 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 mgc의 조합 결과이며 mgd와 mgc의 변화폭이나 규모를 통해 지수의 급등락에 대한 전조 현상을 포착할 수 있는지 테스트 한 결과입니다.

▲ 2017년 04월 25일 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 mgc 의 조합 결과와 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 mgc의 조합 결과이며 mgd와 mgc의 변화폭이나 규모를 통해 지수의 급등락에 대한 전조 현상을 포착할 수 있는지 테스트 한 결과입니다.

▲ 2017년 05월 02일 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 mgc 의 조합 결과와 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 mgc의 조합 결과이며 mgd와 mgc의 변화폭이나 규모를 통해 지수의 급등락에 대한 전조 현상을 포착할 수 있는지 테스트 한 결과입니다.

▲ 2017년 05월 10일 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 mgc 의 조합 결과와 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 mgc의 조합 결과이며 mgd와 mgc의 변화폭이나 규모를 통해 지수의 급등락에 대한 전조 현상을 포착할 수 있는지 테스트 한 결과입니다.

▲ 2017년 05월 23일 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 mgc 의 조합 결과와 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 mgc의 조합 결과이며 mgd와 mgc의 변화폭이나 규모를 통해 지수의 급등락에 대한 전조 현상을 포착할 수 있는지 테스트 한 결과입니다.

▲ 2017년 06월 02일 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 mgc 의 조합 결과와 선물의 틱 데이터와 임의의 변수 인덱스 mgc의 조합 결과이며 mgd와 mgc의 변화폭이나 규모를 통해 지수의 급등락에 대한 전조 현상을 포착할 수 있는지 테스트 한 결과입니다.

Simulated by correlation between future price and mgc and mgc.zip

▲ 확인결과 이미지 해상도 영향으로 정상적으로 출력되지 않고 뭉게지는 현상이 있어서 별도의 파일을 첨부합니다.

추후 또 다른 시뮬레이션 결과들도 올려볼 예정인데 티스토리 블로그에 올릴 수 있는 사진의 크기나 용량 등에 제한이 있다보니 많은 부분을 공개할 수 없음이 아쉽네요.

열심히 분석 해보시기 바라며 호가창에서 뵙겠습니다.