시스템 트레이딩의 神

 

 

근래 코스닥 시장에서 개인 투자자의 자금이 유출되었고 상당수는 가상화폐(가상통화, 이하 가상화폐로 통일) 거래소로 유입된 것으로 분석되고 있습니다.

 

 

가상화폐 거래에 참여하는 수가 약 300만명에 달한다고 하는데 이중 많은 비중이 코스닥 시장에서 유입된 것일텐데요 왜 이런 현상이 발생한 것일까요?

 

 

그것은 개인 투자자(이하 개인)들의 속성을 잘 들여다보면 쉽게 알 수 있고 그런 부분을 잘 이해하고 활용한다면 수익을 낼 수 있게 될지도 모르겠습니다.

 

 

우선 거래에 참여하는 개인은 아래와 같은 특징을 가집니다. (전부는 아니고 대체로)

 

 

- 자기 분석이 약하다

 

 

자기 분석이 약하다는 것은 스스로에 대해서 잘 알지 못한다는 뜻인데요.

 

 

투자자로써의 스스로의 장점과 단점이 무엇인지 제대로 알지 못하고 또한 시장을 제대로 들여다보지 못한다는 뜻도 내포하고 있습니다.

 

 

무언가 진득하게 해본적 없는 경우가 많습니다.

 

 

뭐든 시작은 잘하는데 명확한 결론이 없고 끝맺음이 불분명합니다.

 

 

지금까지 만나본 여러 고수들이 말하는 본인들의 경험에 의하면 죽을고비 서너번은 넘겨야 무언가 보이기 시작하고 그제서야 알 것 같다고 합니다.

 

 

개인들은 시장을 경험하고 그것에 대해 온전히 알기 위한 노력을 하는 과정에서 죽을 고비를 넘기는 경험을 대체로 해보지 못합니다.

 

 

그저 손실이 좀 크다 정도일 것입니다.

 

 

손실 > 분석 > 어려움 > 고비 > 수익 > 손실 > 분석 ... 의 로테이션 과정이 적어도 몇차례는 경험 되어야 한다는 뜻이기도 합니다.

 

 

실제로 어떤 고수님은 시장에 너무 매혹되어 버린 나머지 본인의 손금에는 '금전운'이 없다는 사실을 알게 되어 스스로 손바닥에 손금을 그려 넣었습니다.

 

 

칼로 긋고 상처가 아물면 다시 긋고를 반복하여 실제 손금이 아닌 칼에 의한 상처가 아물면서 생긴 흉터로써 손금을 만들었고 단지 그것에만 기댄것이 아니라 동시에 열심히 시장을 알아가려는 노력도 했지요.

 

 

그 정도로 독한 마음을 가지고 열심히 하니 금새 크게 성공한 사례도 있습니다.

 

 

- 자기 주관이 약하다

 

 

자기 주관이 약하다는 것은 소위 말하는 '팔랑귀'라는 뜻입니다.

 

 

팔랑귀인듯 팔랑귀 아닌 팔랑귀 같은 팔랑귀라고 표현하고 싶군요.

 

 

상당수는 자기 주관이 강하지 않음을 알고 있는 부류이기에 여기저기서 들려오는 '수익' 소식에 너나 할 것 없이 급등주 찾아 삼만리, 테마주 찾아 삼만리를 떠나고 하는데 여기서 말하는 삼만리(30,000 리)는 '먼 길, 힘든 여정'을 뜻하는 것인만큼 그 끝을 보기 아주 어렵습니다.

 

 

A코스의 삼만리의 여정중 길을 걷다가도 B, C, D, ... 의 다른 코스에서 수익을 보았다는 소식이 들리면 금새 코스를 갈아 타버리기 때문입니다.

 

 

- 자기 자본이 약하다

 

 

대체로 모아둔 돈은 없고 돈은 벌어야겠으니 '주식'이라는 것을 하게 되지만 작은 자본력으로는 (흔히 하는 말, 이렇게 해서 어느 세월에 돈 벌까?) 쉽게 오르기 어려운 산이라고 생각하고 차입을 하게 됩니다.

 

 

그러나 결국 차입금과 이자는 부메랑이 되어 돌아와 등에 꽂히는 비수와 같게 되지요.

 

 

 

1~3번 모두 과거의 필자 모습이기도 합니다.

 

 

특히 3번의 경우에 많이 공감하는데요.

 

 

'어느정도 될 것 같다'는 생각이 들면 무모하게 도전하고 금새 손실을 보고 자금을 마련하느라 힘든 시간을 보내기도 했고 말입니다.

 

 

그러나 이제는 압니다.

 

 

실력이 있다면 적은 자본으로도 충분히 많은 수익을 낼 수 있음을 말입니다.

 

 

수익을 내거나 못내거나를 결정하는 것은 자본이 아니라 '실력'이기 때문입니다.

 

 

다시 원래의 얘기 줄기로 돌아가면 코스닥에서 가상화폐 시장으로 옮겨간 이들은 결국 주식 시장에서 대박을 내거나 혹은 장기적으로 꾸준히 수익낼 수 있는 실력이 없기 때문에 다른 코스로 갈아탄 것입니다.

 

 

혹시 그곳에는 나에게 대박을 안겨줄 무언가는 없을까 하고 말이죠.

 

 

소수의 사람들 이외에는 그런일이 발생하지 않을 것인데도 불나방처럼 달려듭니다.

 

 

필자도 대박을 꿈꾸며 급등주를 쫓아 다니던 시절이 있습니다.

 

 

참으로 무모한 도전이었고 바보같은 짓이었음을 이제야 고백합니다.

 

 

다행인것은 '대박의 환상'을 벗어버리고 나니 새로운 길이 열리게 되었는데요.

 

 

'대박은 없다, 꾸준함이 정답'

 

이것이 제 투자 신조중 하나입니다.

 

 

그렇다면 어떻게 해야 꾸준하게 수익을 거둘 수 있을까요?

 

 

이제야 오늘의 이야기 주제를 꺼내게 되는데, 주제는 'Robust' 입니다.

 

 

Robust 의 사전적 정의를 한번 살펴 보겠습니다.

 

robust ［ｒｏｕｂ´∧ｓｔ］

(사람.몸이)강건한, 건장한, 튼튼한, (신념.정신이)강한, 확고한, 튼튼하게 만든, 외적 변화에 대해 민감하지 않음.

 

이런 뜻입니다.

 

 

Robust라고 하니 뭔가 불현듯 떠오르지 않으십니까?

 

 

바둑기사 이세돌과 알파고의 대국 이후에 각 증권사마다 Robust System을 많이 개발하고 있고 그것을 대대적으로 홍보하고 있으니 전혀 생소한 단어는 아닐 것입니다.

 

 

필자가 주로 사용하고 있는 이베스트 투자증권에도 관련 안내 페이지가 있는데 한번 보시죠.

 

 

 

▲ 로보 스토어라는 이름으로 Robust와 다를 것 같지만 결국 맥락은 시스템을 이용한 꾸준한 수익이기 때문에 일맥상통 합니다.

 

 

HTS를 통한 손매매를 하던 알고리즘 시스템을 이용하던 상관없이 시장에서 꾸준히 수익을 내고 생존할 수 있다면 그 자체로 Robust 하다고 할 수 있습니다.

 

 

꾸준하게 수익을 내고 그것이 쌓여진다면 결국 그 자체로 '대박'이 될 수 있습니다.

 

 

독자님들은 Robust한 매매 로직을 가지고 계십니까?

 

 

아니면 아직 로직을 수립할 단계에 이르지 못하셨습니까?

 

 

시장과 종목의 주가 흐름을 꾸준히 그리고 깊이 있게(통찰력) 관찰하고 복기 해본다면 Robust한 로직을 가질 수 있게 되고 그때서야 비로소 '대박'을 향한 첫 발을 내딛을 수 있게 될 것입니다.

 

 

급등 이전의 비슷한 공통 카테고리를 묶어 보기도 하고,

 

계절 테마를 분리하기도 하고,

 

보조 지표를 검증 해보기도 하고,

 

가격 데이터에만 집중 해보기도 하고,

 

가격과 관련된 주/보조 지표가 아닌 다른 시장 데이터에 집중하기도 하고,

 

프로그램 매매 규모에 집중해보기도 하고,

 

베이시스에 집중 하기도 해보고,

 

가격이나 거래량의 반복 패턴도 들여다보고,

 

여러 데이터의 조합에 의해 새로운 지표를 만들어 보기도 하는 등 여러 노력을 기울이다보면 어떤 정보에 눈과 귀를 열고 집중해야 하는지 알게 될 것입니다.

 

 

그러다보면 '나'라는 투자자가 잔파도마다 매매할 것인지 아니면 메가 트렌드를 기다릴 것인지, 단기 매매를 할 것인지 스윙이나 장기 매매를 할 것인지, 어느정도의 자금 규모로 운용하는 것이 가장 안전할 것인지 혹은 효율적인지 등에 대해서 하나씩 기준을 확립할 수 있게 됩니다.

 

 

매매를 함에 있어서 '기준'이 있다면 부화뇌동하지 않아도 되므로 보다 마음 편하게 매매할 수 있게 됩니다.

 

 

잘 알지 못하는 분야에 도전 한다는 것은 그 과정에서 크고 작은 실패할 수도 있다는 뜻이고 한 두번의 실패로 끝나게 되면 영원히 풀지 못할 숙제가 되어 버리지만 그것을 딛고 일어나면 '성공'이라는 크고 달고 맛있는 열매를 수확할 수 있을 것입니다.