시스템 트레이딩의 神

모처럼의 비소식에 낚시를 가지 않은 상황인데 때 맞춰 무상 개발의뢰가 들어와서 아침에 간단히 작업 해보았고 그 결과를 올려 봅니다.

최신식의 증권사 API만 다루다가 구식의 빗썸 API를 다루려니 그리 재미는 없군요.

▲ 프로그램 실행시 최초 실행 화면입니다.

▲ API Key와 API Secret 은 빗썸에 회원 가입하고 API 사용 신청만 하면 누구나 발급 받을 수 있습니다.

▲ API Key와 API Secret 은 직접 입력하면 됩니다.

▲ API Key와 API Secret 을 매번 입력하기 번거로운 경우에는 각각 텍스트 파일로 저장 해두면 프로그램 실행시 자동으로 텍스트 파일에 저장되어 있는 API Key와 API Secret 값을 읽어 옵니다.

▲ API Key와 API Secret 은 중요한 개인 정보이므로 보안에 취약한 공공 컴퓨터 등에서는 절대 텍스트 파일에 저장하지 말고 수동 입력하는 것이 좋습니다.

▲ 실시간 체결 데이터를 수신 받을 종목을 선택할 수 있는데 빗썸에 상장되어 있는 전 종목(대시, 라이트코인, 리플, 모네로, 비트코인, 비트코인 골드, 비트코인 캐시, 이더리움, 이더리움 클래식, 이오스, 제트캐시, 퀀텀)중 선택할 수 있습니다.

▲ 실시간 체결 데이터를 수신 받을 종목으로 비트코인을 선택 해봤습니다.

▲ 우측의 START 버튼을 클릭 해보겠습니다.

▲ API Key, API Secret 은 필자의 개인 정보이므로 지웠습니다.

▲ 수신 데이터 갯수 항목의 카운터의 숫자가 바뀌었는데 해당 숫자 만큼의 데이터를 받고 있다는 뜻입니다.

▲ 수신 데이터 저장 경로는 기본적으로 C 드라이브에 Bithumb 라는 디렉터리를 만들고 "Recent_Transactions_" 라는 head name 이 붙게 되며 이후 yyyyMMdd 형식의 년월일 정보가 붙고 마지막의 "BTC"는 비트코인의 종목코드 약어(줄임말)를 붙이게 되며 데이터는 해당 텍스트 파일에 저장됩니다.

▲ 프로그램 실행시 자동으로 C 드라이브에 Bithumb 라는 디렉터리를 생성하는 모습입니다.

▲ C 드라이브의 Bithumb 폴더를 보면 수신받고 있는 데이터 파일이 보이고 프로그램의 구동 장면도 볼 수 있습니다.

▲ 해당 파일에 데이터가 잘 저장되고 있는지 확인 해보겠습니다.

▲ 이런 형식으로 저장되고 아주 잘 저장되고 있습니다.

▲ 저장된 파일로는 데이터베이스(Database)에 저장하여도 되고 프로그램에서 불러와서 후처리를 해도 되며 본 프로그램의 개발 의뢰를 하신 회원님은 CSV 파일 형태로 엑셀에서 분석을 목적으로 하고 계시다고 하니 각자 용도에 맞게 사용하면 될 것 같습니다.

프로그램을 만든김에 추가 테스트를 진행하고 개발 의뢰한 독자분께서도 동의 하셨으므로 공개 배포 예정이니 참고 하세요.

@.

선물의 증거금액은 코스피200의 전일 종가 * 250,000원 * 증거금율에 따라 매일 변동 됩니다.

이 공식은 코스피200 지수선물의 거래를 중개하는 모든 증권사에 공통으로 적용되는 부분이기도하고요.

거래를 하다보면 주간장에서 포지션을 보유한채로 오버나잇하여 당일 야간장에서 거래를 하거나 익일 거래를 하는 경우가 발생할 수 있는데요.

만약 야간장(CME) 거래가 가능하게 설정되어 있는 상태라면 야간장의 증거금은 당일 주간장 코스피200 종가를 기준으로 17시에 다시 계산되어 반영됩니다.

증거금이 여유롭지 못하거나 야간장에 급격한 가격 변화가 발생하면 경우에 따라 반대매매가 발생할 수 있으므로 이 부분을 인지하고 매매해야 합니다.

@.

각 투자자별 매매 동향 데이터를 내려주는 Real TR중 BM_이나 조회 TR인 BMT의 경우에 코스피200지수선물, 코스피200지수옵션 콜옵션, 코스피200지수옵션 풋옵션, 코스피, 코스닥의 거래금액만 합산되고 코스닥150지수선물과 코스피200지수 미니선물, 코스피200지수 미니옵션의 거래대금은 반영되지 않습니다.

@.

BMT는 30초 지연 데이터를 조회 할 수 있으며 BM_은 실시간의 데이터를 수신 받을 수 있습니다.

@.

BM_의 OutBlock tjjcode 는 아래와 같습니다.

0000 사모펀드

0001 금융투자

0002 보험

0003 투신

0004 은행

0005 종금

0006 기금

0007 기타법인

0008 개인

0009 등록외국인

0010 미등록외국인

0011 국가

0017 외국인합계

0018 기관합계

@.

선물은 주식이나 옵션과 달리 약정 체결 금액과 증거금액이 다른데요.

약정 체결 금액은, 코스피200 전일종가 * 250,000원 이고

증거금액은, 코스피200 전일종가 * 250,000원 * 증거금율입니다.

BM_이나 BMT로 수신되는 값중 선물의 경우 약정대금 기준인지 증거금액 기준인지 증권사도 그 내용은 알지 못하며 단지 코스콤에서 데이터를 내려주면 그대로 API 사용자에게 전달 해 줄 뿐입니다.

관련 데이터를 기반으로 매매 로직을 정립하였다면 확인이 필요한 부분입니다.

@.

API를 이용하여 거래를 할 때 프로그램이 정상적인 각 장 구분을 인지 할 수 있어야 합니다.

장 구분은, 장전 시간외 / 장전 주식 동시호가 개시 / 장전 선물 동시호가 개시 / 장전 옵션 동시호가 개시 / 장전 ELW 동시호가 개시 / 장중 / 장마감 동시호가 / 장마감 / 주식 시간외 동시호가 개시 / 주식 시간외 체결 개시 / 주식 시간외 단일가 개시 / 주식 시간외 단일가 마감 / CME 동시호가 개시 / CME 개장 / CME 장마감 / EUREX 동시호가 개시 / EUREX 개장 / EUREX 장마감 등을 뜻합니다.

대부분의 경우에는 이러한 장 구분 인자값을 수신할 수 있지만 CME, EUREX의 관한 장 구분 인자값은 별도로 제공하고 있지 않고 섬머타임 시행 여부에 따라 폐장 시각이 1시간 당겨지거나 늦춰질 수 있는 점 때문에 API를 이용해 처리할 때는 여유있는 시각값을 입력하여 데이터 처리 및 주문 등에 오류가 없도록 하여야 합니다.

4~6호에 일부 데이터가 누락되는 오류가 있어서 수정하였고 그로 인해 수익 금액이 소폭 감소 하였습니다.

거래가 없을 것으로 예상하여 글을 예약 등록 해두고 낚시를 위해 하루종일 자리를 비우고 돌아오니 4, 7, 9호는 거래가 있었기에 이 부분도 함께 수정하였습니다.

오류로 수정된 금액은 그리 크지 않으나 알고리즘 자동매매 시스템의 모든 거래 내역은 필자의 데이터베이스 서버에 별도로 저장되고 있지만 이를 블로그로 옮기는 과정은 "수동"이기 때문에 입력 오류가 발생할 수 있으며 보다 꼼꼼히 입력하여 오류 발생 가능성을 줄여 나가도록 하겠습니다.

▲ 위탁 받은 내용중 일부를 공개하기로 하였기에 공개합니다.

▲ 아직까지 수익이 크지는 않지만 눈덩이처럼 불어나서 위탁을 의뢰한 독자분께 기쁨이 되었으면 좋겠습니다.

▲ 여러 부분을 가렸지만 실현손익과 누적실현손익은 그대로 두었습니다.

▲ 매매 내역은 자칫 로직을 유추할 수도 있기 때문에 제외하였으나 필요시 증권사에서 직접 출력받고 증권사 직인이 찍힌 자료를 오프라인상에서 열람하게 해드릴 수 있습니다.

오늘도 낚시를 다녀왔지만 어제의 입력 오류 사태를 다시 한번 더 점검하고자 '예약 등록' 해두지 않고 직접 확인하고 작성합니다.

낚시 멤버는, 전직 육군 장성 출신 (퇴역 장군), 프리랜서, 대기업 임원 퇴직 하신분, 대기업 생산직 사원 퇴직 하신분 등 여러 백수 분들과 또한 백수인 필자가 함께하였습니다.

출조 장소는 아래 위성사진에 보이는 곳이며 방파제 이름은 '방어진 구 방파제' (줄임, 구방) 입니다.

새벽부터 부슬부슬 비가 내렸기에 가야 되나 말아야 되나 망설이다보니 이미 7시가 넘었기에 "지금 출발해도 출근길 정체 여파로 힘들겠다" 싶어 포기 하려던 찰나 위에 언급한 프리랜서분께서 전화를 하셨네요.

마지못해 주섬주섬 준비하여 출발하여 목적지로 이동하던중 보니 출근길 정체 현상이 없길래 시계를 보니 갓 8시가 넘었네요.

목적지에 도착하니 벌써 8시 15분경.

멤버들 기다리다보니 어느덧 약속한 8시 30분이고 포인트에 진입하자 마자 사진부터 한장 찍어 봅니다.

사실 오늘은 고기를 잡는것보다 독자분들께 낚시 사진을 많이 보여드리고자 함이었는데 애석하게도 가스 스토브로 손가락을 녹여도 금새 얼어붙어 버리고 또 매너 없이 자꾸 틈새로 끼어드는 얌체족들 때문에 사진을 찍어야 된다는 생각을 잊어버렸습니다.

제가 선 자리는 방파제 외항(外港)이며 아침 8시 30분경의 풍경이고 이후 더 많은 분들이 오셨으며 좌측으로도 많이 계십니다.

또한 뒷편으로 내항(內港)에도 많은 사람들이 자리잡고 있었습니다.

주변 낚시인들의 비매너로 약간은 불편한 낚시를 하기도 했고 아쉽게도 사진을 많이 촬영하지 못했지만 회와 회무침을 맛있게 먹고 돌아왔습니다.

다음에 기회가 된다면 (호가창에서만 뵐게 아니라) 함께 낚시 할 수 있는 즐거움을 독자님들과 나누고 싶네요.

우선은 호가창에서 뵙겠습니다.