시스템 트레이딩의 神

시스템 안내

이름 : 추세추종 인공지능 V2 13-64

투자대상 : KOSPI200 주가지수옵션 (EUREX시장은 참여하지 않고 주간장만 대응, 장 마감이전에 모두 청산)

오버나잇여부 : 당일 주간 단타만 진행

특징 : 시장에서 나타날 수 있는 경우의 수 300만개중 가장 적절한 대응이 가능하도록 설계

헷지여부 : 헷지 없음.

투자원금 : 총 투자원금은 1억원이나, 예비비를 50% 가지고 실제 투자는 5천만원만 투입되도록 설계

연평균기대수익금 : 약 1억 7천만원 (원금 1억원 대비 약 170%선, 실제 투입 금액 5천만원 대비 약 340%선)

+ 1,879,089 (+1.88%)

안녕하세요.

이곳은 시세데이터 카테고리입니다.

본래 필자가 가진 데이터를 주기적으로 백업하는 공간으로 삼기 위해 만든 카테고리인데 업로드 가능한 용량에 상당한

제한이 있는것을 뒤늦게 발견했습니다. (제한 용량 10MB)

제가 가진 데이터는 수십TB(테라바이트) 규모를 넘어서기 때문에 분할해서 올리더라도 무리가 있을 것 같습니다.

카테고리를 제거할까 하다가 문득 든 생각이 아이디어도 있고 로직도 있는데 테스트 해 볼 적당한 데이터를 구하기

어려운 경우가 많기에 공유의 목적으로 존치하기로 결정했습니다.

보유하고 있는 데이터는 다음과 같습니다.

@. 코스피 종목 마스터 데이터

@. 코스피 체결 틱 데이터

@. 코스피 호가 틱 데이터

@. 코스피 체결 1분 데이터

@. 코스피 체결 3분 데이터

@. 코스피 체결 5분 데이터

@. 코스피 체결 10분 데이터

@. 코스피 체결 30분 데이터

@. 코스피 체결 60분 데이터

@. 코스피 체결 일 데이터

@. 코스닥 종목 마스터 데이터

@. 코스닥 체결 틱 데이터

@. 코스닥 호가 틱 데이터

@. 코스닥 체결 1분 데이터

@. 코스닥 체결 3분 데이터

@. 코스닥 체결 5분 데이터

@. 코스닥 체결 10분 데이터

@. 코스닥 체결 30분 데이터

@. 코스닥 체결 60분 데이터

@. 코스닥 체결 일 데이터

@. 실시간 지수 틱 데이터

@. 코스피200 지수 일 데이터

@. 코스피200 지수 틱 데이터

@. 실시간 프로그램 매매 틱 데이터

@. 실시간 거래원 틱 데이터

@. 실시간 투자자별 매매 동향 틱 데이터

@. 거래일별 개장 폐장시각 데이터

@. 거래일별 주식 상한가 데이터

@. 거래일별 VI(동적/정적완화장치발동) 틱 데이터

@. 월물별 주야간 선물 종목 마스터 데이터

@. 주간 선물 체결 틱 데이터

@. 주간 선물 체결 분 데이터

@. 주간 선물 호가 틱 데이터

@. 주간 옵션 체결 틱 데이터

@. 주간 옵션 호가 틱 데이터

@. 월물별 주야간 옵션 종목 마스터 데이터

@. 야간 선물 체결 틱 데이터

@. 야간 선물 체결 분 데이터

@. 야간 선물 호가 틱 데이터

@. 야간 옵션 체결 틱 데이터

@. 야간 옵션 호가 틱 데이터

목록에 누락된 내역이 있거나 신규로 추가되는 데이터가 있을시 추가 하겠습니다.

필요한 시세데이터가 있다면 필요한 데이터의 명칭과 기간, 연락처(휴대전화 또는 이메일)를 비밀댓글로 남겨 주시면

연락드리겠습니다.

감사합니다.

덧1)

시세데이터, 개발의뢰 카테고리 관련 안내
http://systemtraders.tistory.com/notice/989

안녕하세요.

본 카테고리는 "아이디어, 알고리즘"이 주된 주제가 될 것입니다.

아이디어를 단순하게 보면 처음에는 "잡 생각", "뜬구름"일 뿐이지만 구체화 시키고 체계화 시키는 과정에서

놀랄만한 성과를 보여줄 수도 있으며 또 경우에 따라서는 거래 로직과 직결될 수 있는 부분이기에 많은것을 공개하기에는 현실적인 어려움이 있을 수 있습니다.

때문에, 도움이 될 만한 것들을 최대한 포스팅 하도록 하겠으나 제 개인적인 아이디어를 정리하기 위해

비공개 포스팅이 있을 수 있음을 미리 말씀드리며 해당 경우에 대해서는 너그러운 이해 당부드립니다.

감사합니다.

컴퓨터를 처음 마주한게 아마도 89년도 무렵일것으로 기억 됩니다.

학교에 비치된 것이었는데요.

지금 생각해보면 고물도 그런 고물이 없겠지만 당시에는 아주 신기한 물건이었지요.

당시 어린 제가 컴퓨터라는 신문물을 통해 게임이라는 것을 할 수 있었으니 말입니다.

이후 컴퓨터 학원을 다니며 Basic이라는것을 잠시 만져봤고 그러곤 컴퓨터라는것과 인연이 없을줄 알았는데

세월이 흘러 컴퓨터를 처음 장만한게 95~96년도 무렵으로 기억 됩니다.

세진컴퓨터의 진돗개, 세종대왕 시리즈가 한창 이름을 날리던 때죠.

본격적으로 프로그램 개발, 프로그래밍과 인연을 맺게된 시기이기도 합니다.

물론 그 사이 사이의 기억들을 더듬어 보면 Cobol, Fortran 도 잠깐 만져보긴 한 것 같습니다.

아무튼 본격적으로는 90년대 중반이 시작이었고 C++과 인연을 맺게 되었습니다.

C조차 모르는 제가 C++을 처음 접하게 되니 이해가 되지 않는것들 투성이인데다 당시에는 주변에 물어볼 곳도

마땅치 않을 시절이라 정말 애를 먹었던게 기억나는데요.

시간이 흐르고 흘러 나중에 다시 C, C++, Basic(Visual Basic), VC++(Visual C++)의 순서로 정주행하게 되었고

최근 몇년사이에는 모든 프로젝트의 개발을 C#으로 하고 있습니다.

"투자", "경제" 가 주 내용인 본 블로그에서 다루기 마땅치 않을 수 있으나

간간히 그동안의 족적들과 또 제 나름대로 공부했던 C#에 대해서 얘기를 풀어보는것으로 하고

오늘은 여기까지만 적겠습니다.

감사합니다.

API란?

구글에서 "API"를 키워드로 검색하면,

API(Application Programming Interface, 응용 프로그램 프로그래밍 인터페이스)는 응용 프로그램에서 사용할 수 있도록, 운영 체제나 프로그래밍 언어가 제공하는 기능을 제어할 수 있게 만든 인터페이스를 뜻한다.

라고 친절히 안내 해줍니다.

증권사 API란?

주식, 선물, 옵션 투자를 위해 많은 사람들이 사용하고 있는 HTS, MTS와 같이 시세와 관련된 데이터를 보관하고 있는

증권사 서버에 접속하여 데이터를 조회하거나 주문을 내거나 잔고 조회를 할 수 있는 일종의 커스터마이징 형태의

"증권사 서버 접속 모듈 프로그램"이라고 이해하면 쉽습니다.

이러한 API를 이용하는 이유는,

HTS, MTS로 시세 데이터를 조회하고 주문을 내기까지 여러 프로세서들을 거치게 되는데요.

사람의 눈을 통해 직관적으로 데이터를 조회하고 해당 데이터(차트, 거래량, 주가, 뉴스, 공시 등 많은 정보)를 기초로

매매 판단을 하기까지 시간이 많이 걸리므로 중요한 진입과 청산의 타점에서는 수익이 감소할 수 밖에 없습니다.

때문에 미리 입력된 일정의 알고리즘을 통해 컴퓨터 프로그램이 스스로 증권사 서버에 접속하여 데이터를 주고 받고

빠르고 정확하게 진입과 청산하여 보다 높은 수익을 얻기 위함입니다.

현재 제가 사용하고 있는 증권사는 eBest(이베스트)투자증권이며 접속서버는 일반서버가 아니라 VIP고객에게만

공개되는 VIP서버입니다.

이베스트투자증권 이외에도 현존하는 대부분의 국내 증권사에서도 API서비스를 제공하고 있습니다.

오늘은 블로그 첫 개설일이자 본 글이 첫 포스팅이므로 간략하게 적도록 하고

이베스트투자증권의 API에 대한 자세한 내용은 다음 기회에 포스팅 하겠습니다.