시스템 트레이딩의 神

1월물 옵션 만기일입니다.

그러거나 말거나 올해 최강의 한파를 온몸으로 느껴보고 싶은 생각도 들고 과연 이런날 낚시하러 온 제정신 아닌 필자와 같은 사람이 얼마나 되는지도 궁금해서 출조를 감행했습니다.

강추위는 몸에 붙이는 핫팩과 손에 쥘 수 있는 손난로 그리고 가스 스토브로 충분히 견딜 수 있지만 사방에서 불어오는 바람에 원하는 지점에 채비 투척이 힘들기도 하고 바람에 이리저리로 흩날리는 줄을 제어하기가 상당히 힘들었습니다만 여러명이 둘러 앉아 회를 먹을만큼은 잡아 왔기에 뿌듯합니다.

그러는 사이 시스템은 손실 거래를 했네요.

시스템이 구동되는 것을 지켜보고 앉아 있더라도 어차피 손실이 났을테고 또 수익이 나는 날도 마찬가지입니다.

어차피 시스템에 개입해서 영영 운용을 중단할 것이 아니라면 시스템은 계속 구동되도록 놔두는 일 이외에 할 수 있는 일이 없으니 지켜볼 필요가 없겠지요.

그저 만기일이라 다른점은 옵션의 시간 가치가 급속도로 감소된 상태이기 때문에 매매에 참여하지 않을 가능성이 매우 낮다는 것, 지수의 작은 움직임에도 옵션에서는 강한 추세가 나타날 수도 있다는 것과 만약 어느쪽이든 한쪽 방향으로 강한 추세를 보인다면 2017년 05월 08일이나 08월 03일처럼 강한 쏠림으로 장초반부터 장마감까지 큰 폭의 원웨이 흐름이 발생하여 큰 수익을 기대할 수 있다는 점 이외에는 별로 없습니다.

▲ 위탁 받은 내용중 일부를 공개하기로 하였기에 공개합니다.

▲ 아직까지 수익이 크지는 않지만 눈덩이처럼 불어나서 위탁을 의뢰한 독자분께 기쁨이 되었으면 좋겠습니다.

▲ 여러 부분을 가렸지만 실현손익과 누적실현손익은 그대로 두었습니다.

▲ 매매 내역은 자칫 로직을 유추할 수도 있기 때문에 제외하였으나 필요시 증권사에서 직접 출력받고 증권사 직인이 찍힌 자료를 오프라인상에서 열람하게 해드릴 수 있습니다.

박상기 법무부 장관의 "가상통화 거래소 폐쇄 추진" 이슈로 각종 매체들이 뉴스를 쏟아내기 바쁘고 가상통화 거래소에 상장된 종목들의 가격조정 흐름이 나타났습니다.

▲ 빗썸에서 거래중인 각종 가상통화 시세 전광판입니다.

모든 시세의 움직임은 '기대감'과 '우려감'으로 움직입니다.

주식의 경우를 보더라도 시세가 상승하는 종목은 어떤 기대감이 형성되어 있기 때문이지 이미 좋은 실적을 보였기 때문이 아닙니다.

부동산도 마찬가지입니다.

기차, 지하철, 고속도로 등의 교통편이 신설되는 경우에 기대감이 커지고 장기적으로 시세가 상승하게 됩니다.

공항도 마찬가지입니다.

김해와 대구가 신공항을 놓고 갑론을박일때 지가에 대한 호가가 상당히 뛰었지만 신공항 결정이 난 뒤로는 큰 움직임이 없습니다.

개인적으로 "가상통화 거래소 폐쇄" 뉴스는 "최악의 경우 가상통화 거래소 폐쇄 등을 포함한 강력한 규제를 추진"하겠다 정도로 받아 들이고 있습니다.

그에 따른 우려감으로 가상통화의 가치가 하락하고 있는것이며 이런 부분은 '단기 조정'의 측면에서 언급한바가 있습니다.

위 가상통화 시세 전광판을 보면 대략 20~30%의 범위에서 조정세를 보이고 있는데요.

주식의 경우에도 하한가가 전일종가 대비 -30%이며 주식의 특성상 '미수거래', '신용거래'로 레버리지를 사용 했을 경우 단 하루만에도 파산이 가능합니다.

가상통화 거래가 덜 위험하다거나 주식투자가 더 위험하다는 말이 아니라 모든 투자는 잘못된 판단을 했을 경우 위험할 수 있다는 뜻입니다.

개인적으로는 단기 버블을 걷어내는 1차 가격 조정 국면에 들어서고 있다고 보고 있으며 이후 시간 조정을 거쳐 다시 시세 폭발의 시점이 오리라 생각합니다.

필자가 약 반년째 보유중인 비트코인은 이런 조정속에서도 여전히 수익 보유중이며 (약 500% 가량 수익중) "추세추종 옵션 알고리즘 자동매매 시스템" 등의 수익금중 일부를 인출하여 투자 한 것이므로 앞으로 추가적인 조정이 오더라도 진입가격을 훼손하지 않는다면 계속 보유 예정입니다.

또한 큰 폭의 가격 조정 흐름이 이어진다면 이미 보유중인 비트코인을 제외한 각 종목별로 1천만원씩 다수 종목에 분산 투자 할 용의도 있습니다.

어쨌거나 수익금중 일부이기 때문에 가능한 것이고 수익을 낼 수 있는 기회로 보기 때문이지 가상통화 거래를 독려하는 부분이 아닙니다.

혹여 1~2억원 손실 본다고 망할 일도 없지만 망해도 제 몫, 흥해도 제 몫인 것이지요.

투자자는 노이즈 속에서 올바른 정보를 찾고 또한 리스크 속에서 기회를 찾는 직업이라고 생각하기 때문에 여한은 없습니다.

결과는 두고 보면 알겠지요.

남은 시간도 평안하길 바라며 호가창에서 뵙겠습니다.