시스템 트레이딩의 神

만기일을 이틀 앞두고 오늘도 시장이 요동치는 흐름이 나왔습니다.

장초반 갭하락 출발후 저가로부터 2.6포인트 상승하다가 장 막판까지 4.05포인트 하락하고 다시 1.90포인트 상승하면서 지수는 보합권 범위내에서 마감했습니다.

결국 지수는 제자리로 돌아왔지만 만기를 앞두고 각 옵션들은 변동성이 확대되는 모습이 나왔네요.

덕분에 1~9호의 시스템도 손실 마감했지만 금액이 크지 않아 다행이고 사실 계속적으로 수익이 발생하고 있기 때문에 시스템은 전혀 신경쓰지 않고 있기도 합니다.

1~9호의 일간 최대 손실 합산은 약 7500만원선으로 설정되어 있기 때문에 잔파도는 별로 개의치 않습니다.

시스테머들이 가장 크게 실수 하는 부분중 하나가 구동중인 시스템에 자꾸 손을 대는 것인데요.

손실이 조금 발생하면 시스템 운용을 중단 해버린다거나 시스템에서는 매수 포지션을 잡았는데 반대로 움직일 것 같은 예감에 사람이 HTS를 통해 반대 포지션 주문을 해버린다거나 하는 경우가 많습니다.

그 이유는 불안함 때문이고, 불안함은 "충분히 검증되지 않은 로직의 운용"에서 기인한 것입니다.

그런 상태로는 좋은 결과표를 받아 보기 어렵겠지요.

로직이 충분히 검증된 것이라면 굳이 시스템의 결과에 일희일비 할 이유가 없는데 말입니다.

간혹 "시장은 살아 있는 유기체이기 때문에 과체적화가 우려된다"는 말을 듣는데요.

개인적으로는 "시장은 살아 있는 유기체이다"와 "프랙탈 이론"을 모두 신봉하는 투자자로써 "시장은 어떻게든 변화 할 수 있지만 결국 기본 성질은 크게 달라지지 않는다"고 생각합니다.

"성질" 이라는 것에 대해 제 나름의 정의가 있지만 이 부분은 말씀 드릴 수 없네요.

아무튼 어줍잖게 일봉이나 분봉 데이터로 검증한 것이 아니라 틱 데이터로 검증한 로직이고 필자의 머릿속에서 생각할 수 있는 모든 경우의 수에 대해 충분히 검증한 부분이기 때문에 일반적으로 쉽게 구현할 수 있는 시스템과는 다를 수 밖에 없다는 정도밖에 말씀 드릴 수 없음에 양해 바랍니다.

예비 시스테머 분들은 검증된 로직에 대해서는 절대로 시스템에 손대지 않아야 하는 점 꼭 기억하세요.

충분히 검증한 로직이라면 그대로 두고 지켜 보세요.

일희일비 하지 않는다면 잔파동은 크게 염려할 수준이 아님을 알게 되실겁니다.

▲ 위탁 받은 내용중 일부를 공개하기로 하였기에 공개합니다.

▲ 아직까지 수익이 크지는 않지만 눈덩이처럼 불어나서 위탁을 의뢰한 독자분께 기쁨이 되었으면 좋겠습니다.

▲ 여러 부분을 가렸지만 실현손익과 누적실현손익은 그대로 두었습니다.

▲ 매매 내역은 자칫 로직을 유추할 수도 있기 때문에 제외하였으나 필요시 증권사에서 직접 출력받고 증권사 직인이 찍힌 자료를 오프라인상에서 열람하게 해드릴 수 있습니다.

1~9호의 알고리즘 자동매매 시스템 개발 당시에 장기적인 생존에 포커스를 맞추다보니 "추세추종"에 주력할 수 있었고 덕분에 위탁 받은 부분에서도 손실은 적게 발생하고 수익은 크게 발생하고 있네요.

또 모르지요.

이러다가 당장 내일이라도 한방 얻어 맞을 수 있으니 말입니다.

그러나 모든 자금을 투입하는 것이 아니라 최대 50%, 최소 30%의 자금만 투입하여 운용하기 때문에 오늘이 아니라도, 내일이 아니라도 언제든 강한 추세 흐름만 나오면 상황은 역전 될 수 있음을 믿을 뿐입니다.

현 시기에서 낚시의 주 대상어종은 '학공치', '학꽁치'이며 독자님들이 흔히 HOF 한잔 하면서 드실 수 있는 안줏거리인 '사요리(일본어로써 뜻은 학공치'의 재료가 되는 녀석입니다.

잡는대로 손질한 후 냉동실에 넣어두면 1년 내내 언제든 해동하여 회, 찜, 구이, 튀김 등으로 재탄생 시킬 수 있고 무엇보다 일본에서는 '참치', '방어' 다음으로 비싼 횟감이고 맛 또한 별미중의 별미이며 1년중 2~3개월만 잡을 수 있기 때문에 필자는 당분간 다른 것보다 낚시에 집중하고자 합니다.

열심히 물고기를 사냥하는 사이 독자님들은 '호구'의 계좌를 열심히 사냥 하시기 바랍니다.

남은 시간도 평안하길 바라며 호가창에서 뵙겠습니다.