시스템 트레이딩의 神

많은 사람들이 묻는 질문중 하나가 '어떤 시장 또는 상품'을 대상으로 거래를 하는것이 가장 나을지에 대한 부분입니다.

특히나 최근 며칠간 필자가 운영하고 있는 카카오톡 오픈 채팅방에서 관련 내용들을 주제로 열띤 대화가 오가는 것을 보고 시간이 되면 내용을 정리해서 글을 올려 보겠노라 마음을 먹었으나 최근에는 활용 가능한 여유 시간이 많지 않기에 조금씩 쓰고 저장해두기를 반복하다보니 글의 앞뒤 구분도 안되고 정신이 없지만 이왕 작성한 것이니 이제라도 포스팅 합니다.

투자자 스스로가 어느 시장(또는 상품)에 대해 이해도가 높은지부터 구분 짓고 갑시다.

그 다음으로는,

주식에서도 분류상 코스피와 코스닥이 있고, 또 다르게는 업종별로 구분되기도 하며 시가총액 규모에 따라 대형주, 중형주, 소형주로 나누기도 합니다.

쉽게 추세를 주지 않지만 한번 경기 순환 사이클에 올라타게 되면 최소 1년 이상 지속 상승세를 보이지만 하나의 추세가 완성되기까지 장기간 보유해야 하기에 보유 기간이 충분히 길어질 수 있고 운용 자금 회전율이 낮아질 수 있기에 레버리지 투자 보다는 대형 자금을 운용하기에 적합한 대형주에 투자를 할 것인지,

장기간에 걸친 실물 경기 순환 사이클 보다는 단기 이슈(재료, 뉴스, 공시 등)에 의해 단기간에 급등락을 반복하는, 보다 위험도가 높지만 충분한 이해도와 대응력을 가지고 있다면 소액의 자금으로도 꽤나 높은 운용 자금 회전율을 보이며 큰 수익 성과를 거둘 수 있는 종목에 투자를 할 것인지 등을 우선 정해야 합니다.

혹은 다른 방법도 있습니다.

주식의 경우 필자의 시스템처럼 재료는 제외하고 종목의 가격 변화와 수급에만 집중한다면 조금 더 기회가 많을 수도 있고 혹은 필자의 또 다른 시스템처럼 파생상품을 대상으로 거래해도 됩니다.

쉽게 말해, 주식의 경우 특정 종목의 특정 구간을 사정권으로 설정 해두고 활 시위를 놓기를 기다리고 있는데 갑자기 급등해서 해당 종목에 대한 기회를 놓치게 되거나 예상된 흐름과 다르게 급락 흐름이 발생한다던지의 경우에서는 또 다른 기회를 찾아야 하는 수고스러움과 이를 포함한 비용이 소요됩니다만, 파생상품의 경우에는 '방향상' 상승을 기다리다가 하락이 나오면 하락으로 따라가면 되고 하락이 아닌 상승이라면 하락을 버리고 상승을 따라가면 됩니다.

2500여 종목중에서 어떤 종목을 대상으로 어떤 특정 구간을 사정권에 둘 것인가에 대한 고민이 많이 줄어들 수 있다는 뜻입니다.

옵션의 경우 변동성이라는 변수가 추가 되므로 속도 계산을 더하면 될 것이고요.

만약 주식을 보다 쉽게 접근하고 싶다면 '기대 수익금액'을 현저히 낮춰서 종목당 배분될 수 있는 운용 자산의 규모를 대폭 감소 시킨다면 동시 다발적으로 많은 종목들을 감시 대상으로 설정하고 어떤 종목이든 사정권에 들어오기를 기다린다면 이 또한 방법이 될 수 있습니다.

결론적으로 주식을 대상으로 시스템을 구동하면서 꾸준한 수익 그리고 장기적인 생존에 목적을 둔다면 고수익성에 포커스를 맞추는 것이 역설이 될 수 있다는 뜻이며 어떠한 형태로든 시장에 충격이 가해지는 경우에는 더욱 그러할 것입니다.

위 내용은 '일반적인 개인 투자자'들을 기준으로 작성되었으므로 고액 자산가라던가 엄청난 실력의 고수분들은 패스하면 됩니다.

호가창에서 뵙겠습니다.