2017.11.10 - 추세추종 인공지능 V2 시리즈 성과 합산

 

 

 

 

전일은 옵션 만기일이었고 장 마감 부근의 고가대비 야간장(CME)에서는 거의 4포인트나 수직하락하면서 아찔한 장세가 연출되더니 당일은 별 특이 흐름이 없었습니다.

 

 

덕분에 전일 신나게 얻어맞고 오늘은 복수전에 나서나 싶었는데 V2 시스템 3개가 거래없이 관망으로 장을 마감했네요.

 

 

당일 거래를 할 것인가 말것인가 결정하는 중요한 값이 있는데 이 부분이 시스템 최적화 과정에서 성과를 40~45%가량 상승시켜준 부분이기도 합니다.

 

 

전일 얻어 맞은 이유가 아이러니 하게도 이 최적화 값 때문에 얻어 맞은것이기도 하고 당일 거래가 없는 이유도 마찬가지입니다.

 

 

성과표에 거래가 없는 날들은 모두 이 최적화를 통해 거래가 발생되지 않은 날이기도 하고요.

 

 

누적 손익이 +4억원에서 턱걸이 하는중인데 앞으로 어떻게 될지 궁금하네요.

 

 

시스템 특성상 "추세추종"이라는 이름에 걸맞게 추세가 강력하게 나올때 한번만 거래하는 장점이 있고 위로 아래로 흔들고 되돌림이 크면 수익이 감소하거나 손실이 발생하기도 합니다.

 

 

매일 거래하려는 생각이 없고 또 이정도의 성과도 충분하기에 포지션의 스위칭 없이 시스템당 1일 최대 1회의 거래만 하는 특성도 어느정도 반영된 것입니다.